Forex Backtesting Excel

Backtesting en Excel vs mql4 Registrado Jul 2011 Estatus: Miembro Mensajes 4 ¿Alguien hacer backtesting en Excel, o conoce a los miembros que me gustaría hablar sobre la metodología y los modelos con cualquier persona que utiliza Excel. ¿Alguien tiene alguna modelos simples (o complejos) que estarían dispuestos a compartir para los indicadores básicos o sistemas Or. debería dedicar algún tiempo a aprender mql4 tengo mucha experiencia como modelo en Excel, pero no tengo ninguna experiencia con la programación de computadoras. Me resisto a dedicar tiempo a aprender MQL4 como yo va a empezar de la nada, pero tal vez esto sería más fácil. ¿Hay otros que no son programadores por ahí que han llegado a ser competentes en mql4 se unió Oct 2007 Estado: Miembro Mensajes 92 Excel es una herramienta poderosa. A pesar de que está diseñado para funcionar como una hoja de cálculo y modelado, etc, la gente ha utilizado para hacer todo tipo de cosas increíbles, incluyendo AI, bases de datos, etc., aunque hay herramientas especiales diseñadas específicamente para esas tareas. Mql4 es un lenguaje bastante crudo pero está diseñado específicamente para el comercio y por lo que tiene muchas cosas específicas a esa tarea. Mientras que los theres un debate en curso acerca de la efectividad del probador de la estrategia como una herramienta de prueba de nuevo, estoy seguro que usted estará de nuevo la prueba diez veces más rápido con mql4 incluso si usted tiene que aprender el idioma desde cero. Usted es probable que ya están familiarizados con muchos de los conceptos de programación fundamentales como bucles y sentencias condicionales. Por la ruta de Excel, es posible que desee buscar herramientas que ya están disponibles, Id se sorprenda si alguien ya no haya hecho esto. Si no puede encontrar algo ya hecho, que tendrá que en primer lugar el diseño de un simulador de comercio, manejar la información, proceso de los datos históricos, y luego tener una interfaz de usuario razonable. Todo esto viene de forma gratuita con MT4. Usuario desde oct 2007 Status: Miembro Mensajes 884 Cualquier cosa que implica cálculos que hago en Excel, lo han hecho durante años. Sin embargo, no estoy seguro youd sacar nada de mis modelos como ayúdales específica a lo que estoy haciendo. Excel es mucho más flexible y transparente, para que pueda interrogar y comprobar los datos correctamente. Para los no-programador de su oro. A modo de ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda hasta que golpee una EA que muestra la volatilidad media de una hora determinada durante los últimos 14 días. No estoy diciendo que es imposible - no tengo ni idea - pero en Excel, una tabla dinámica y 5 minutos más tarde y ya está hecho. Donde cae Excel es en el comercio directo - que no juega muy bien enganchar en otras plataformas de negociación (FXCM / IB / Currenex) pero para backtesting, que duerma importa. Usuario Jul 2009 Estatus. o hay unos 215 Mensajes Cuando empecé a hacer mi propio análisis empecé con Excel ya que no tenía experiencia en programación VBA y encontré fácil de aprender que mql4. Ahora uso una combinación de ambos. En mi limitada experiencia, mql4 es más rápido en la realización de cálculos de Excel, en particular, si su hoja de Excel hace uso de una gran cantidad de funciones definidas por el usuario. Uno de mis proyectos en marcha es la construcción de una hoja de cálculo para analizar diferentes instrumentos 70ish en plazos semanales y diarios. Al principio pensé que iba a utilizar para escribir mql4.csv archivos de información OHLC para cada instrumento y plazo, a continuación, los números de crisis en Excel. Lo malo - tomar un par de minutos para volver a calcular lo tanto, ahora puedo realizar todas las calculadoras en MT4 y luego escribo sólo dos archivos. Excel es entonces la interfaz de usuario y no hay que esperar en calculadoras. Supongo que lo que quiero decir, es que si se puede usar tanto, a continuación, usted se está dando la posibilidad de utilizar el que sea el más adecuado para la tarea que se ha fijado. Sólo mi 2 peniques. Unido Mayo 2006 Estado: Sólo un nombre de usuario. 1.367 Mensajes he intentado estos métodos a través de los años: los programas de Estrategia Tester MT4 personalizada Python OpenOffice Calc (compatible con Excel) Cada EA tiene sus propias características, pero, en general, he tenido los mejores resultados con indicadores MT4 / Scripts. Si usted puede crear un indicador que duplica las acciones de un determinado su posible EA a su vez que el indicador en una herramienta de análisis. Todas las EA no se prestan a este enfoque, pero si usted tiene uno que lo haga, que proporcionarán resultados casi instantáneos (no exactos al PIP, pero lo suficientemente cerca) y salvar a tener que jugar con archivos CSV u otras técnicas de interfaz más complejas. En mi humilde opinión, dejar que la naturaleza de la EA se está probando dictar el mejor método de prueba. El viejo Benjamín era rightFirst, necesidad you8217ll to8230 1) Crear una copia duplicada de su archivo de producto simplemente realizando una 8220Save-As8221. Nombre de la copia 8220Backtest8221, a continuación, mantener la 8216original8217 para el comercio directo. Imprimir las siguientes hojas de tener a mano mientras se realiza la prueba de nuevo: Para todos los pasos que se indican a continuación (), la espalda de la prueba sólo puede ser considerada confiable si se hace (de acuerdo con su plan). Su comercio de planta debe ser específica y le indicará cuándo debe entrar en el comercio y en qué puntos que ya sea salir del comercio para una pérdida, o Salir basado en un método de toma de ganancias predeterminado. 3) TradeSheet (que se encuentra dentro de cada ficha de producto). Utilice esta opción para escribir sus notas de cada aparición del Comercio. Va a transferir estas notas directamente a la cartera de negociación de registro cuando haya terminado. Como alternativa, puede introducir sus entradas comerciales backtest directamente en el comercio-registro. Cuando vea 8220Trade Occurrence8221 (paso 4, en la imagen de abajo) you8217ll estar escribiendo la 8220codes8221 en el TradeSheet para cada categoría 8220Performance-tracking8221 individuo que desea realizar un seguimiento, durante el uso de la hoja de seguimiento de códigos de referencia. 7 pasos backtesting procedure06 / 17/2013 La última versión del TraderCode (v5.6) incluye nuevos indicadores de análisis técnico, apuntar y Figura Gráficos y Estrategia de Backtesting. 17/06/2013 La última versión del NeuralCode (v1.3) para Redes Neuronales Trading. 17/06/2013 ConnectCode Barcode Font Pack - permite a los códigos de barras en aplicaciones de oficina e incluye un complemento para Excel que apoya la generación masiva de códigos de barras. 06/17/2013 InvestmentCode, una completa gama de calculadoras y modelos financieros para Excel ya está disponible. 09/01/2009 Lanzamiento de Inversión Libre y calculadora financiera para Excel. 02/01/2008 La liberación de SparkCode Profesional - add-in para la creación de cuadros de mando en Excel con sparklines 12/15/2007 Anunciando ConnectCode Duplicate Remover - un poderoso complemento para la búsqueda y eliminación de entradas duplicadas en Excel 09/08/2007 Lanzamiento de TinyGraphs - de código abierto complemento para crear minigráficos y gráficos diminutos en Excel. Estrategia Backtesting en Excel estrategia de Backtesting Experto Vista general El Backtesting de Expertos es un modelo de hoja de cálculo que le permite crear estrategias de operación utilizando los indicadores técnicos y ejecución de las estrategias a través de datos históricos. El rendimiento de las estrategias se puede medir y analizar rápida y fácilmente. Durante el proceso de pruebas retrospectivas, el experto Backtesting corre a través de los datos históricos en una fila por fila manera de arriba a abajo. Se evaluará cada estrategia especifica para determinar si se cumplen las condiciones de entrada. Si las condiciones son satisfechas, se introducirá un comercio. Por otro lado, si se cumplen las condiciones de salida, se abandona una posición que se ha especificado anteriormente. Diferentes variaciones de los indicadores técnicos se pueden generar y combinar para formar una estrategia de negociación. Esto hace que el Backtesting Experto una herramienta muy potente y flexible. El experto backtesting backtesting de Expertos es un modelo de hoja de cálculo que le permite crear estrategias de operación utilizando los indicadores técnicos y ejecución de las estrategias a través de datos históricos. El rendimiento de las estrategias se puede medir y analizar rápida y fácilmente. El modelo puede ser configurado para entrar en posiciones largas o cortas cuando se producen ciertas condiciones y salir de las posiciones cuando se encontró con otro conjunto de condiciones. Por el comercio de forma automática en los datos históricos, el modelo puede determinar la rentabilidad de una estrategia de negociación. Backtesting Expertos Tutorial Paso a Paso 1. Inicie el backtesting backtesting de Expertos El experto puede iniciarse desde el inicio Menú - programas de Windows - TraderCode - backtesting experto. Esto pone en marcha un modelo de hoja de cálculo con varias hojas de cálculo para que pueda generar indicadores de análisis técnico y ejecutar de nuevo las pruebas sobre las diferentes estrategias. Usted se dará cuenta el experto Backtesting incluye muchas hojas de trabajo familiares como DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput y ChartOutput desde el modelo de análisis de expertos técnicos. Esto le permite ejecutar todas las pruebas de espalda rápida y fácilmente desde un entorno de hoja de cálculo familiar. 2. En primer lugar, seleccione la hoja DownloadedData. Puede copiar los datos de las hojas de cálculo o archivos de valores separados por comas (CSV) de esta hoja de trabajo para el análisis técnico. El formato de los datos es como se muestra en el diagrama. Como alternativa, puede hacer referencia a la descarga de documentos de la comercialización de datos para descargar los datos de fuentes de datos bien conocidos, tales como las finanzas de Yahoo, Google o Finanzas Forex para su uso en el Asistente de Backtesting. 3. Una vez que haya copiado los datos, vaya a la hoja de cálculo AnalysisInput y haga clic en el botón Analizar y BACKTEST. Esto generará los diferentes indicadores técnicos en la hoja de cálculo AnalysisOutput y realizar pruebas retrospectivas sobre las estrategias especificadas en la hoja de cálculo StrategyBackTestingInput. 4. Haga clic en la hoja de trabajo StrategyBackTestingInput. En este tutorial sólo se necesita saber que hemos especificado tanto a largo y corto estrategias utilizando cruces del promedio móvil. Volveremos a ir en detalles de la especificación de las estrategias en la siguiente sección de este documento. El siguiente diagrama muestra las dos estrategias. 5. Una vez que se hayan completado las pruebas de espalda, la salida se coloca en las hojas de trabajo AnalysisOutput, TradeLogOutput y TradeSummaryOutput. La hoja de cálculo contiene AnalysisOutput los precios históricos completos y los indicadores técnicos de la acción. Durante las pruebas de espalda, si las condiciones para una estrategia están satisfechos, información como el precio de compra, precio de venta, comisiones y ganancias / pérdidas se registrarán en esta hoja de trabajo para una fácil referencia. Esta información es útil si se quiere rastrear a través de las estrategias para ver cómo se entraba y salía de las posiciones de valores. La hoja de trabajo TradeLogOutput contiene un resumen de las operaciones llevadas a cabo por el experto Backtesting. Los datos se pueden filtrar fácilmente a mostrar únicamente los datos para una estrategia específica. Esta hoja de trabajo es útil para determinar el beneficio global o la pérdida de una estrategia en diferentes marcos de tiempo. La salida más importante de las pruebas de espalda se coloca en la hoja de cálculo TradeSummaryOutput. Esta hoja de cálculo contiene el beneficio total de las estrategias llevadas a cabo. Como se muestra en el siguiente diagrama, las estrategias generaron un beneficio total de 2,548.20 haciendo un total de 10 operaciones. De estos comercios, 5 son posiciones largas y 5 son posiciones cortas. La razón de ganancia / pérdida de más de 1 indica una estrategia rentable. Explicación de las diferentes hojas de cálculo Esta sección contiene la explicación detallada de las diferentes hojas de cálculo del modelo de Backtesting experto. Las hojas de trabajo DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput y ChartOutput son los mismos que en el modelo de análisis de expertos técnicos. Por tanto, no se describirán en esta sección. Para una descripción completa de estas hojas de trabajo, por favor refiérase a la sección de Análisis de expertos técnicos. StrategyBackTestingInput hoja de cálculo Todas las entradas para backtesting incluyendo las estrategias se introducen mediante esta hoja de trabajo. Una estrategia es básicamente un conjunto de condiciones o reglas que va a comprar en una acción o vender una acción. Por ejemplo, es posible que desee ejecutar una estrategia para ir de compras (stocks) de largo si los 12 días de media móvil de las cruces de los precios por encima de los 24 días de media móvil. Esta hoja de trabajo trabaja en conjunto con los indicadores técnicos y datos de los precios de la hoja de AnalysisOutput. De ahí que los indicadores técnicos de media móvil tienen que ser generada con el fin de tener una estrategia comercial basada en el promedio móvil. La primera entrada requerida en esta hoja de trabajo (como se muestra en el diagrama de abajo) es para especificar si hasta la salida todas las operaciones en el final de la sesión de pruebas Volver. Imagine el escenario en el que se ha producido condiciones para la compra de una acción y el Experto Backtesting entrado en un comercio a larga (o corta). Sin embargo, el marco de tiempo es demasiado corto y ha terminado antes de que el comercio puede cumplir con las condiciones de salida, lo que resulta en algunos oficios no salido cuando termina la sesión de pruebas retrospectivas. Puede establecer este a Y para obligar a todos los oficios que se salió por la parte final de la sesión de pruebas retrospectivas. Si no, los comercios se quedan abiertos cuando finaliza la sesión de backtesting. Estrategias un máximo de 10 estrategias se puede apoyar en una sola prueba de nuevo. El siguiente diagrama muestra los insumos necesarios para la especificación de una estrategia. Estrategia Iniciales - Esta entrada acepta un máximo de dos alfabetos o números. La Estrategia Iniciales se utiliza en las hojas de trabajo y AnalysisOutput Tradelog para la identificación de las estrategias. De largo (L) / corto (S) - Se utiliza para indicar si para entrar en una posición larga o corta cuando se cumplan las condiciones de entrada de la estrategia. Condiciones de entrada Una larga o corta el comercio se introducirá cuando se cumplen las condiciones de entrada. Las condiciones de entrada se puede expresar como una expresión de la fórmula. La expresión de la fórmula entre mayúsculas y minúsculas y puede hacer uso de funciones, operadores y columnas como se describe a continuación. crossabove (X, Y) - Devuelve True si la columna X Esta función cruz encima de la columna Y. comprueba los períodos anteriores para asegurarse de que realmente se ha producido un cruce. crossbelow (X, Y) - Devuelve True si la columna X Esta función cruz debajo de la columna Y. comprueba los períodos anteriores para asegurarse de que realmente se ha producido un cruce. y (logicalexpr,) - booleana Y. Devuelve True si todas las expresiones lógicas son ciertas. o (logicalexpr,) - booleano O. Devuelve True si alguna de las expresiones lógicas son verdaderas. Daysago (X, 10) - Devuelve el valor (en la columna X) de hace 10 días. previoushigh (X, 10) - Devuelve el valor más alto (en la columna X) de los últimos 10 días, incluido el día de hoy. previouslow (X, 10) - Devuelve el valor más bajo (en la columna X) de los últimos 10 días, incluido el día de hoy. Los operadores más que Igual No igual Mayor o igual Suma - Resta Multiplicación / División (Columnas de AnalysisOutput) A - Columna Columna AB - BC .. .. YY - Columna YY ZZ - Columna ZZ Esta es la parte más interesante y flexible de la Condiciones de entrada. Permite a las columnas de la hoja de cálculo AnalysisOutput que se especifiquen. Cuando las pruebas de espalda se llevan a cabo, cada fila de la columna se utiliza, por ejemplo evaluation. For, A 50 significa que cada una de las filas en la columna A de la hoja de cálculo AnalysisOutput se determinará si es mayor de 50. En este ejemplo AB , si el valor de la columna a de la hoja de cálculo AnalysisOutput es mayor o igual al valor de la columna B, la condición de entrada será satisfecho. y (AB, CD) En este ejemplo, si el valor de la columna A en AnalysisOutput hoja de trabajo es mayor que el valor de la columna B y el valor de la columna C es mayor que la columna D, la condición de entrada será satisfecho. crossabove (A, B) En este ejemplo, si el valor de la columna A de la hoja de cálculo AnalysisOutput cruza por encima del valor de B, la condición de entrada será satisfecho. crossabove significa que un principio tiene un valor que es menor o igual a B y el valor de A, posteriormente, se hace mayor que B. salida Condiciones Las condiciones de salida pueden hacer uso de las funciones, operadores y columnas como se define en las condiciones de entrada. Además de eso, también puede hacer uso de variables como below. Variables mostrados para las condiciones de salida se benefician Esto se define como el precio de venta menos el precio de compra. El precio de venta debe ser mayor que el precio de compra para un beneficio que se hizo. De lo contrario el beneficio será cero. Esta pérdida se define como el precio de venta menos el precio de compra cuando el precio de venta es inferior al precio de compra. profitpct (precio de venta - precio de compra) / precio de compra Nota. el precio de venta debe ser mayor que o igual al precio de compra. De lo contrario profitpct será cero. / Precio de compra Nota - losspct (precio de compra precio de venta). el precio de venta debe ser inferior al precio de compra. De lo contrario losspct será cero. Ejemplos profitpct 0.2 En este ejemplo, si el beneficio en términos de porcentaje es mayor que 20, las condiciones de salida estarán satisfechos. Comisión - Comisión en términos de un porcentaje del precio de cotización. Si el precio de cotización es de 10 y la Comisión es de 0,1 a continuación, la comisión habrá 1. El porcentaje de comisión y la comisión en dólares se suman para calcular el total de comisión. Comisión - Comisión en términos de dólares. El porcentaje de comisión y la comisión en dólares se suman para calcular el total de comisión. Nº Acciones - Número de acciones para comprar o vender cuando se cumplan las condiciones de entrada / salida de la estrategia. TradeSummaryOutput hoja de cálculo Esta es una hoja de cálculo que contiene un resumen de todas las operaciones realizadas durante las pruebas de espalda. Los resultados se clasifican en largo y operaciones a corto. Una descripción de todos los campos se pueden encontrar a continuación. Total de Ganancia / Pérdida - utilidad o pérdida total después de la comisión. Este valor se calcula sumando todas las ganancias y pérdidas de todas las operaciones simuladas en la prueba de nuevo. Beneficio total / Pérdida antes de Comisión - El beneficio total o pérdida antes de la comisión. Si la comisión se establece en cero, este campo tendrá el mismo valor que en total Ganancia / Pérdida. Total de la Comisión - Comisión total requerido para todas las operaciones simuladas durante la prueba de nuevo. Número total de Comercios - Número total de operaciones realizadas durante la prueba simulada de nuevo. Número de operaciones ganadoras - Número de operaciones que hacen un beneficio. Número de operaciones perdedoras - Número de operaciones que hacen que una pérdida. Porcentaje de operaciones ganadoras - Número de operaciones ganadoras dividido por el número total de operaciones. Pérdida de los oficios por ciento - Número de pérdida de los oficios dividido por el número total de operaciones. Comercio ganador del Promedio - El valor promedio de las ganancias de las operaciones ganadoras. Pérdida de comercio Promedio - El valor promedio de las pérdidas de las operaciones perdedoras. Media de Comercio - El valor medio (ganancia o pérdida) de un solo comercio de la prueba simulada de nuevo. Más grande que gana Comercio - El beneficio del comercio ganador más grande. Mayor pérdida de comercio - La pérdida de la pérdida de comercio más grande. Coeficiente medio de ganar / pérdida media - media de Comercio ganar dividido por el promedio de pérdida de Comercio. Relación de victorias / derrotas - Suma de todos los beneficios en las operaciones ganadoras dividido por la suma de todas las pérdidas en las operaciones perdedoras. Una relación superior a 1 indica una estrategia rentable. TradeLogOutput hoja de cálculo Esta hoja de cálculo contiene todas las operaciones simuladas por el experto Backtesting ordenados por la fecha. Se le permite hacer zoom en cualquier marco de tiempo específico o el comercio para determinar la rentabilidad de una estrategia rápida y fácilmente. Fecha - La fecha en que entre o salga de una posición larga o corta. Estrategia - La estrategia que se utiliza para la ejecución de este comercio. Posición - La posición del comercio, ya sea larga o corta. Comercio - Indica si este comercio es la compra o venta de acciones. Acciones - Número de acciones negociadas. Precio - El precio en el que las poblaciones son comprados o vendidos. Comm. - Comisión total para este comercio. PL (B4 Comm.) - Resultado antes de comisión. PL (popa Comm.) - Beneficio o pérdida después de la comisión. Semen. PL (popa Comm.) - Ganancia o pérdida acumulada después de comisiones. Esto se calcula como la ganancia / pérdida total acumulado desde el primer día de un comercio. PL (en posición de cierre) - cuenta de resultados cuando se cierra la posición (salido). Tanto la comisión de entrada y salida de la comisión se contabilizan en este PL. Por ejemplo, si tenemos una posición larga en el que el PL (B4 Comm.) Es de 100. Si se asume cuando se introduce la posición, una comisión del 10 está cargado y cuando se sale de la posición, se carga otra comisión de 10. El PL (en posición de cierre) es 100- 10 - 10 80. Tanto la comisión al entrar en la posición y salir de la posición se contabilizan en la posición de cierre. Volver a TraderCode Software de Análisis Técnico y Técnico IndicatorsWIN 1,000 para una licencia de por vida MultiCharts Algunos corredores ofrecen mejores tasas, y algunos datos de alimentos para proporcionar más datos históricos. Elegir los que se adapte a sus necesidades. Incluso con una estrategia ganadora, sólo un pequeño retraso en la ejecución de órdenes puede hacer toda la diferencia. El comercio automatizado es mucho más rápido que un ser humano. Conocido como un quotscreenerquot, o boardrdquo ldquoquote, esta herramienta le permite monitorear miles de símbolos en una ventana de mercado para encontrar oportunidades rentables. EasyLanguage es un lenguaje estándar de la industria para las estrategias e indicadores de programación. Fue hecha específicamente para los comerciantes principal ventaja es que puede empezar en cuestión de minutos. Backtesting es la aplicación de una estrategia para los datos históricos para ver ldquohow que tendría donerdquo. Cartera backtesting le permite diseñar y probar estrategias en varios símbolos. 2012 T2W Members39 Choice Award Mejor Software de Análisis de comerciantes Mejor Técnico del Sistema Mecánico Software 2011 T2W Members39 del premio al mejor profesional de comercio Plataforma mejor software para Intradiarias Traders 2013 Análisis técnico de acciones y materias primas Premio Readers39 Choice Semifinalista software independiente analítica 1.000 por encima del promedio 2012 BMT mejor de Trading Premio plataforma de Operaciones del Año de negociación de Futuros de plataformas de la YearQSForex es un backtesting orientada a eventos de código abierto y la plataforma de negociación en vivo para su uso en los mercados de divisas (forex), actualmente en un estado alfa. Ha sido creado como parte de la serie de Forex Trading Diario en QuantStart para proporcionar a la comunidad comercial sistemática con un motor de comercio robusto que permite la implementación de estrategias de divisas sencilla y pruebas. El software se proporciona bajo una licencia permisiva del MIT (ver más abajo). Open-Source - QSForex ha sido puesto en libertad bajo una licencia MIT de código abierto muy permisiva, lo que permite el uso completo en aplicaciones tanto de investigación y comerciales, sin restricciones, pero sin garantía de ningún tipo. Libre - QSForex es totalmente gratuito y no cuesta nada para descargar o utilizar. Colaboración - Como QSForex es de código abierto muchos desarrolladores colaboran para mejorar el software. Las nuevas características se añaden con frecuencia. Cualquier error se determinan y se fijaron rápidamente. Desarrollo de Software - QSForex está escrito en el lenguaje de programación Python para soporte multiplataforma sencillo. QSForex contiene un conjunto de pruebas unitarias para la mayoría de su código de cálculo y las nuevas pruebas se añaden constantemente nuevas características. Dirigido por eventos Arquitectura - QSForex es completamente orientado a eventos tanto para backtesting y el comercio directo, lo que conduce a la transición directa de las estrategias de una fase de investigación / ensayo a una aplicación real de operaciones. Los costos de transacción - distribuya los costos se incluyen por defecto para todas las estrategias backtested. Backtesting - QSForex cuenta intradía tic-resolución de varios días de varias monedas par backtesting. Trading - Actualmente QSForex soporta transacciones de la jornada en directo utilizando la API de Bolsa OANDA a través de una cartera de pares. Las mediciones de rendimiento - en la actualidad QSForex apoya la medición del desempeño básico y visualización de capital a través de las bibliotecas de visualización matplotlib y Seaborn. Uso 1) Visita instalación y www. oanda / y configurar una cuenta para obtener las credenciales de autenticación de API, que tendrá que llevar a cabo el comercio directo. Explico cómo llevar esto a cabo en este artículo: www. quantstart / artículos / Forex-Trading-Diario-1-automatizado de Forex Trading-con-el-OANDA-API. 2) Clonar este repositorio git en una ubicación adecuada en el equipo mediante el siguiente comando en el terminal: git clone github / mhallsmoore / qsforex. git. Alternativa se puede descargar el archivo zip de la rama principal de corriente en github / mhallsmoore / qsforex / Archivo / master. zip. 3) Crear un conjunto de variables de entorno para todas las configuraciones que se encuentran en el archivo settings. py en el directorio raíz de la aplicación. (.) Como alternativa, puede codificar sus configuraciones específicas al sobrescribir la os. environ. get llamadas para cada ajuste: 4) Crear un entorno virtual (virtualenv) para el código QSForex y utilizar PIP para instalar los requisitos. Por ejemplo, en un sistema basado en Unix (Mac o Linux) puede crear un directorio como sigue escribiendo los siguientes comandos en el terminal: Esto creará un nuevo entorno virtual para instalar los paquetes en. Suponiendo que ha descargado el repositorio git QSForex en un directorio de ejemplo como / proyectos / qsforex / (cambiar este directorio siguiente para el que instaló QSForex), a continuación, con el fin de instalar los paquetes que se necesitan para ejecutar los siguientes comandos: Esto tomará algún tiempo que NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn y matplotlib debe ser compilado. Hay muchos paquetes necesarios para que esto funcione, así que por favor, eche un vistazo a estos dos artículos para más información: También tendrá que crear un enlace simbólico desde el directorio site-packages de su directorio de instalación QSForex con el fin de ser capaz de llamar qsforex importar dentro del código. Para ello se necesita un comando similar a lo siguiente: Asegúrese de cambiar / proyectos / qsforex a su directorio de instalación y /venv/qsforex/lib/python2.7/site-packages/ a su directorio de paquetes sitio virtualenv. Ahora será capaz de ejecutar los comandos posteriores correctamente. 5) En esta etapa, si simplemente desea llevar a cabo la práctica o el comercio directo continuación, puede ejecutar el comercio pitón / trading. py. que utilizará la estrategia de negociación TestStrategy predeterminado. Esto simplemente compra o vende un par de divisas cada 5 de garrapata. Es puramente para la prueba - no lo utilice en un entorno real de operaciones Si se desea crear una estrategia más útil, entonces simplemente crear una nueva clase con un nombre descriptivo, por ejemplo, MeanReversionMultiPairStrategy y asegurarse de que tiene un método calculatesignals. Usted tendrá que pasar esta clase lista de los pares, así como la cola de eventos, como en el comercio / trading. py. Por favor, mire la estrategia / strategy. py para más detalles. 6) Con el fin de llevar a cabo cualquier backtesting es necesario generar datos simulados de divisas o descargar datos históricos de garrapatas. Si desea simplemente probar el software a cabo, la forma más rápida para generar un ejemplo backtest es generar algunos datos simulados. El formato de datos actual utilizada por QSForex es la misma que la establecida por el RSS DUKASCOPY datos históricos en www. dukascopy / MarketWatch / / suiza / Inglés / histórica. Para generar algunos datos históricos, asegúrese de que el ajuste CSVDATADIR en settings. py es fijar a un directorio en el que desea que los datos históricos para vivir. A continuación, deberá ejecutar generatesimulatedpair. py. que está bajo la scripts /. Se espera que un solo argumento de línea de comandos, que en este caso es el par de divisas en formato BBBQQQ. Por ejemplo: En esta etapa, el guión está codificado para crear un solo datos de meses de enero de 2014. Es decir, se verá archivos individuales, del formato BBBQQQYYYYMMDD. csv (por ejemplo GBPUSD20140112.csv) aparecerá en su CSVDATADIR para todos los días hábiles ese mes. Si desea cambiar el mes / año de la salida de datos, basta con modificar el archivo y vuelva a ejecutar. 7) Ahora que los datos históricos se ha generado es posible llevar a cabo un backtest. El archivo de backtest sí se almacena en backtest / backtest. py. pero esto sólo contiene la clase de Backtest. Para ejecutar en realidad un backtest que necesita para crear una instancia de esta clase y dotarla de los módulos necesarios. La mejor manera de ver cómo se hace esto es mirar el ejemplo de aplicación en movimiento promedio de cruce en el archivo de ejemplos / mac. py y utilizar esto como una plantilla. Este hace uso de la MovingAverageCrossStrategy que se encuentra en la estrategia / strategy. py. Por defecto es el comercio tanto GBP / USD y EUR / USD para demostrar el uso de múltiples par de divisas. Utiliza datos que se encuentran en CSVDATADIR. Para ejecutar el ejemplo backtest, simplemente ejecute el siguiente: Esto llevará algún tiempo. En mi sistema de escritorio de Ubuntu en casa, con los datos históricos generados a través de generatesimulatedpair. py. se tarda alrededor de 5-10 minutos para correr. Una gran parte de este cálculo se realiza al final del backtest real, cuando se calcula la reducción, así que por favor recuerde que el código no ha colgado favor dejarlo hasta su finalización. 8) Si desea ver el rendimiento del backtest puede simplemente usar output. py para ver una curva de la equidad, los rendimientos del período (es decir, tick-a-tick retornos) y una curva de reducción: Y eso es todo En esta etapa ya está listo para empezar a crear sus propias pruebas retrospectivas modificando o añadiendo estrategias en la estrategia / strategy. py y utilizando datos reales descargados de Dukascopy (www. dukascopy / suiza / Inglés / MarketWatch / histórico /). Si usted tiene alguna pregunta sobre la instalación, por favor siéntase libre de correo electrónico en mikequantstart. Si tiene cualquier error u otros temas que cree que puede ser debido a la base de código en concreto, no dude en abrir un tema Github aquí: github / mhallsmoore / qsforex / cuestiones de derechos de autor (c) 2015 Michael Salas-Moore, se concede permiso, libre de forma gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y archivos de documentación asociados (el software), para utilizar el software sin restricciones, incluyendo, sin limitación, los derechos para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar, y / o vender copias del Software, y permitir a las personas a las que se proporcione el Software para hacerlo, con sujeción a las siguientes condiciones: el aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software. 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Existe la posibilidad de que deba afrontar la pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio de divisas y buscar el asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.